ペルソナ4の用語集においての説明は「いまこそP4考察 @ Wiki」の文を
参考・引用させていただいています。
引用元：http://www26.atwiki.jp/kwskp4/

鳴上悠

イゴール

ペルソナ

困難に立ち向かうための「人格の鎧」
神話･伝説に残る神仏･悪魔･英雄の名を冠し、その姿は宿主がその名を聞いた際に
どんなイメージをするかで決定される。
マヨナカテレビの世界に居るシャドウの同質のものであり、
自分の中にあるシャドウを受け入れて、制御することでペルソナとなる。
そのため「シャドウを倒せるのはペルソナのみ」である。
ワイルドの能力は自分自身を受け入れずとも多くのペルソナを御することが可能。

シャドウ

マヨナカテレビの中で人間の抑圧された願望･欲望から生み出される存在。
様々な怪物の姿をとる。
また、「影」はその人間との対峙で自分の存在を否定されると、
巨大なシャドウの姿へと身を変じる。
この展開でも他に対抗手段を持つ人間がいなかった場合、
自分から生み出されたシャドウにその人間は殺されることになる。

彼女がFateの世界にやってきてから何故かシャドウが現れるようになったため、
真相究明すべくサーヴァントやマスターたちとともに動く。

影

人間の抑圧された思いや負の感情が、中の世界の影響によって現れるもう一人の自分」。
「こうありたくない人物像」としての自分自身の姿･考えを鏡としているため、
「彼･我の線引き」という言い訳が一切許されない状況で「己の抑圧された感情」を突きつけてくる。
本来の人間がこの「影」という存在も自分自身であることを認めないと、
影は暴走しシャドウと化す。
また、自分自身の一部であることを認めると「ペルソナ」として宿主を守る存在と化す。

マヨナカテレビ

「雨の日の0時、1人で消えたテレビの画面を見つめていると、画面の向こうに誰か映る」という都市伝説。
実際のところはテレビの向こうの世界に人が入れられ、その影が番組をしていたもの。
人々の"見たい"という思いが集まり、その対象が見たいように映る"窓"であるため、
見る人によって登場人物は一緒でも見る中身が変わる。

テレビの世界

霧に覆われた世界。
霧がある際は問題はないが、霧が晴れるとシャドウたちが暴れまわり、人を襲う。
基本的に人が行くことは不可能で「素質」のある人間しか入れないが、
素質のある人間が入れることは可能。
世界に入るためにはそれなりに大きいテレビじゃないと入れない。
また、入り口はどのテレビからでも入れるが、出る場所が決まっており脱出は自力では不可能。
実際は人々の心の中に元よりある無意識の一部。
「見たいものを見たいように見、信じたいものを信じたいように信じる」といった、
虚構への憧憬・現実からの逃避願望が集い生まれた場所らしい。

最終的に鳴上と仲間（夢主も含む）が本来の世界とこちらの世界の霧も払い、すべてを解決した。